OpenQuant Introduction. OpenQuant är ett automatiserat handelssystem ATS-utvecklingsplattform utformat kring den välkända SmartQuant Financial Data Analysis and Trading Framework. Ramverket har utvecklats sedan 1997 och används för närvarande av ledande finansinstitut runt om i världen. OpenQuant Features.- OpenQuant är utvecklat ovanpå den ledande institutionella handelsramen - riktiga strategiska utvecklingsspråk C och - ingen skript OpenQuant körs alltid sammanställd kod, vilket ger dig högsta möjliga prestanda - portföljnivå system backtesting och trading - flera tillgångsklasser aktier, terminer, optioner , ETF, FOREX - bokföring och simuleringar i flera valutor - verkligen händelsesdriven arkitektur Det finns ingen artificiell för backtesting loop Strategierna körs i simuleringsläge exakt på samma sätt som de körs i live trading mode - flera handelssystem - intradag backtesting och Automatiserad handel med kryssdata - Marknadsskanner - Marknadsplats d ept och orderboksstöd - tid, kryssrutor, volymer och intervallstänger - flera tidsramar stöd - teknisk analys bibliotek med mer än hundra indikatorer - användardefinierade indikatorer - finansiell matematik och kvantitativ analys bibliotek derivat prissättning, underförstådd volatilitet mm - linjär algebra biblioteksvektor - och matrisoperationer - strategisk optimering, inklusive stokastisk optimering - högpresterande backtesting och simuleringar, upp till 10 000 000 fästingar per sekund och mer driven av inbyggd QuantServer-datormotor - marknad, stopp, gräns, stoppbegränsningsorder OCA One Cancels Alla grupper OCA-grupper som simuleras internt för mäklare som inte stöder OCA-individen - Direkt orderhantering Skicka, Avbryt, Byt order - Autoexecution, Orderdirigering, FIX-stöd, QuickFIX inbyggd Motor En klickbyte från simulering till live trading mode. Stödda dataflöden och Brokers. IB, PATS, TAL, ESignal, Photon Trader, MB Trading, TAQ, YAHOO, Google, CSI, Öppna Tick, IQ Feed, QuoteTracker, Gene sis Securities, Nordiska Börsen, Open E Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT XTrader via TT FIX-adapter och XTAPI, CQG FIX, Lightspeed, HotSpot FIX, Currenex FIX, Integral FIX, DB Deutsche Bank FIX, stöd för generiska FIX-leverantörer. AlfaDirect, ItInvest, QUIK, OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II. Ett öppet gränssnitt för att utveckla anpassade data och exekveringsleverantörer plugins. OpenQuant Demo Download. Download 30 dagars utvärderingsversion av OpenQuant. OpenQuant Community och Support. You are welcome för att diskutera OpenQuant på SmartQuant Public Forums. OpenQuant Flash Video Tutorials. Video 1 - Denna video visar hur man kör en demostrategi i simuleringsläget och hur man ser och analyserar startegy output. Video 2 - Denna video visar hur man skapar ett instrument, importera historiska data för det här instrumentet från en textfil med hjälp av Importeringsguide och hur du visar och analyserar importerade data. Video 3 - Denna video visar hur du ställer in instrumentlager och terminsegenskaper för att begära och övervaka realtidsdata från Interactive Brokers. Video 4 - Den här videon visar hur man utvecklar en enkel strategikod som övervakar och skriver ut handels - och bardata från Interactive Brokers i realtid. Video 5 - Den här videon visar hur man laddar ner instrumentdefinitioner, övervaka realtidsdata och kör order med Open E Cry. Video 6 - Denna video visar hur man laddar ner instrumentdefinitioner och historiska marknadsdata med OpenTick. Video 7 - Den här videon visar hur man kopplar till TT XTrader API TTSIM-marknadsdata och beställer execution. Video 8 - Denna video visar hur man kopplar till TTS FIX-adapterens TTSIM-marknadsdata och beställer utförandet. Video 9 - Denna video visar hur man övervakar realtidsdata och kör order med MB Trading. Video 10 - Den här videon visar hur man spelar in realtids tick Och bar data från IB till OpenQuant historiska marknadsdatabas. Video 11 - Denna video visar hur man använder marknadsscannerfunktionerna i OpenQuant. Video 12 - This video dem onstrates hur man debugger OpenQuant-strategier med Microsoft Visual Studio. OpenQuant Screenshots. OpenQuant Documentation. OpenQuant Komma igång Guide. Backtesting And Forward Testing Betydelsen av korrelation. Traders som är angelägna om att försöka en handelsidee på en levande marknad gör ofta misstaget att förlita sig helt på backtesting resultat för att avgöra huruvida systemet kommer att vara lönsamt Medan backtesting kan ge handlare värdefulla uppgifter är det ofta vilseledande och det är bara en del av utvärderingsprocessen Utprovningstestning och framåtprestandestest ger ytterligare bekräftelse om en systemets effektivitet och kan visa systemets sanna färger innan riktiga pengar är på linjen. Bra korrelation mellan backtesting, out-of-sample och forward prestanda testresultat är avgörande för att bestämma ett företags trading. Vi erbjuder några tips om Denna process som kan hjälpa till att förfina dina nuvarande handelsstrategier För att lära dig mer, läs Backtesting Interpreting det tidigare. Bakgrundsbestämning Basinformation Backtesting avser att tillämpa ett handelssystem på historiska data för att verifiera hur ett system skulle ha utförts under den angivna tidsperioden Många av dagens handelsplattformar stöder backtesting Traders kan testa idéer med några tangenttryckningar och få inblick i effektiviteten Av en idé utan att riskera pengar i ett handelskonto Backtesting kan utvärdera enkla idéer, till exempel hur en rörlig genomsnittlig crossover skulle utföra på historiska data eller mer komplexa system med olika inmatningar och utlösare. Så länge en idé kan kvantifieras kan det backtested Några handlare och investerare kan söka en kvalificerad programmörs sakkunskap för att utveckla idén till en testbar form. Vanligtvis involverar detta en programmör som kodar idén till det proprietära språket som är värd för handelsplattformen. Programmeraren kan innehålla användardefinierade inmatningsvariabler som tillåter Näringsidkaren ska tweak systemet Ett exempel på detta skulle vara i den enkla glidande genomsnittliga crossover syste M noterade ovan kan näringsidkaren kunna mata in eller ändra längden på de två glidande medelvärdena som används i systemet. Handlaren kan backtest för att bestämma vilka längder av glidande medelvärden som skulle ha gjort det bästa på historiska data. Få mer insikt i den elektroniska handeln Tutorial. Optimization Studies Många handelsplattformar möjliggör också optimeringsstudier Det innebär att man anger ett intervall för den angivna ingången och låter datorn göra matematiken för att ta reda på vilken ingång som skulle ha gjort det bästa. En multi-variabel optimering kan göra matematiken för två eller Fler variabler kombineras för att bestämma vilka nivåer som tillsammans skulle ha uppnått det bästa resultatet. Till exempel kan handlare berätta för programmet vilka ingångar de vill lägga till i deras strategi. Dessa skulle då optimeras till deras idealiska vikter med tanke på de testade historiska data. Bakprovning kan vara Spännande i det att ett olönsamt system ofta kan omvandlas till en penningmaskin med några optimeringar S Tyvärr kan ett system för att uppnå största möjliga lönsamhet leda till ett system som kommer att fungera dåligt i verklig handel. Denna överoptimering skapar system som ser bra ut på papper. Kurvepassning är användningen av optimeringsanalys för att skapa högsta antal vinnande affärer med största vinst på historiska data som användes under testperioden Även om det ser imponerande ut i backtesting-resultat leder kurvanpassning till opålitliga system eftersom resultaten är väsentligen anpassade för endast den specifika data - och tidsperioden. Och optimering ger många fördelar till en näringsidkare men det här är bara en del av processen när man utvärderar ett potentiellt handelssystem. En näringsidkare s nästa steg är att tillämpa systemet på historiska data som inte har använts i den ursprungliga backtesting-fasen. Det rörliga genomsnittet är enkelt Att beräkna och, en gång plottad på ett diagram, är ett kraftfullt visuellt trendspottningsverktyg. För mer information, läs Simple Moving Averag Es Gör att trender stannar i provet utan data i urvalet När du testa en idé med historiska data är det fördelaktigt att reservera en tidsperiod av historiska data för teständamål. De första historiska data som ideen testas och optimeras med är kallad data för samplingsdata Den dataset som har reserverats kallas data utanför provet Denna inställning är en viktig del av utvärderingsprocessen eftersom den ger ett sätt att testa idén om data som inte har varit en Komponent i optimeringsmodellen Som ett resultat kommer idén inte att påverkas på något sätt av data utanför data, och handlare kommer att kunna avgöra hur väl systemet kan fungera på ny data, dvs i verklig handel. Innan någon backtesting eller optimering initieras kan handlare avbryta en procentandel av de historiska data som ska reserveras för externtestning. En metod är att dela upp den historiska data i tredjedelar och separera en tredjedel för användning i out-of-test - provstestning Endast in-samp le data bör användas för initialtestning och eventuell optimering Figur 1 visar en tidslinje där en tredjedel av den historiska data är reserverad för provtagning utanför provet och två tredjedelar används för provtagningen, även om Figur 1 avbildar data utanför provet i början av testet, typiska procedurer skulle ha delen utanför provet omedelbart före den framåtriktade prestandan. Figur 1 En tidslinje som representerar den relativa längden av provet och utanför - exempeldata som används i backtesting-processen. När ett handelssystem har utvecklats med hjälp av in-sample-data är den redo att appliceras på data utanför data. Traders kan utvärdera och jämföra resultatresultaten mellan in-sample och korrelationsdata. Korrelation hänvisar till likheter mellan prestationerna och de övergripande trenderna i de två datasätten. Korrelationsmätvärden kan användas vid utvärdering av strategiprestationsrapporter som skapats under testperioden en funktion som de flesta handelsplattformar tillhandahåller E Ju starkare korrelationen mellan de två, desto bättre är sannolikheten för att ett system kommer att fungera bra i framåtprestandestestning och live trading. Figur 2 illustrerar två olika system som testades och optimerades på in-sample data, applicerades sedan på out-of - provdata Diagrammet till vänster visar ett system som tydligt var kurvanpassat för att fungera bra på in-sample data och misslyckades helt på data utanför provet. Diagrammet till höger visar ett system som fungerade bra både på - och out-of-sample-data. Figur 2 Två aktiekurvor Handelsdata före varje gul pil representerar provtagning. De branscher som genereras mellan de gula och röda pilarna indikerar testning utanför provet. Traden efter de röda pilarna kommer från De framåtriktade testfaserna. Om det finns liten korrelation mellan provtagningen och provet utanför provet, som det vänstra diagrammet i Figur 2, är det troligt att systemet har överoptimiserats och kommer inte att fungera bra i direkt handel Om där Är stark korrelation i prestandan, vilket framgår av det högra diagrammet i Figur 2, innebär nästa utvärderingsfas en ytterligare typ av provprovning som är känd som framåtprestationstestning. Mer information om prognoser finns i Financial Forecasting The Bayesian Metod. Grundläggande prestanda-test Basinformation Vidareprestandestestning, även känd som pappershandel, ger handlare en annan uppsättning data utanför analysen för att utvärdera ett system. Framåtprövning är en simulering av den faktiska handeln och innebär att man följer systemets logik i en levande marknad Det kallas också pappershandel eftersom alla affärer exekveras på papper bara det vill säga handelsposter och utgångar dokumenteras tillsammans med vinst eller förlust för systemet, men inga riktiga affärer exekveras. En viktig aspekt av framåtprestandestestning är Att följa systemets logik exakt annars blir det svårt, om inte omöjligt, att noggrant utvärdera detta steg i processen. Handlare bör vara h oroa sig för handelstransaktioner och avgångar och undvik beteende som körsbärstickning eller inte med en handel på papper som rationaliserar att jag aldrig skulle ha tagit den handeln. Om handeln skulle ha inträffat efter systemets logik skulle den dokumenteras och utvärderas. mäklare erbjuder ett simulerat handelskonto där handel kan placeras och motsvarande beräknade vinst och förlust Med ett simulerat handelskonto kan man skapa en halvrealistisk atmosfär för att öva handel och ytterligare bedöma systemet. Figur 2 visar också resultaten för framåtblickande prestanda testning på två system. Systemet som visas i det vänstra diagrammet fungerar inte bra utöver den inledande testningen på in-sample data. Systemet som visas i det högra diagrammet fortsätter dock att fungera bra genom alla faser, inklusive framåtprestanda test A System som visar positiva resultat med bra korrelation mellan in-sample, out-of-sample och forward prestationstestning är redo att genomföra Nted i en levande marknad. Bottom Line Backtesting är ett värdefullt verktyg tillgängligt på de flesta handelsplattformar. Att dela historisk data i flera uppsättningar för att tillhandahålla provtagning och urval av prov kan ge handlare ett praktiskt och effektivt sätt att utvärdera en handel Idé och system Eftersom de flesta handlare använder optimeringstekniker vid backtesting är det viktigt att sedan utvärdera systemet på rena data för att bestämma dess lönsamhet. Fortsatt testning utanför provet med framåtprestandningstest ger ett annat säkerhetsskikt innan du sätter ett system i marknadsrisker riktiga pengar Positiva resultat och god korrelation mellan in-sample och out-of-sample backtesting och framåtprestandestest ökar sannolikheten för att ett system kommer att fungera bra i verklig handel. För en övergripande översikt över teknisk analys, se Teknisk Analys Inledning. En undersökning gjort av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från em Ployers. The maximala belopp som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn US Bureau of Labor. Financial Market Data. TAG s omfattande marknadsdata arkiv går tillbaka till mitten av 90-talet för kontanter och i slutet av 90-talet för noterade optioner Dessa finansiella och historiska marknadsdata kan hjälpa dig att bestämma din Handel effektivitet genom att tillåta ditt företag att genomföra tid och försäljning forskning, vilket ger historiska referensdata för back-test trading system och algo modeller, plus tjänar som en datakälla för överensstämmelseförfrågningar och handelskonfliktlösning. Du kan bläddra eller använda vänster och höger piltangenter för att navigera Höger över ovanstående bubblor för att pausa. Marknadsdata. Finansmarknadsdata. TAG s omfattande marknadsdataarkiv Dateras tillbaka till mitten av 90-talet för kontanter och i slutet av 90-talet för noterade optioner. Dessa finansiella och historiska marknadsdata kan hjälpa dig att bestämma din trading effektivitet genom att låta ditt företag genomföra tids - och försäljningsforskning, vilket ger historiska referensdata för backtestning Handelssystem och algo-modeller, plus tjänar som en datakälla för efterfrågningar om överensstämmelse och handelskonfliktlösning. Finansmarknadsdata Explorer. TAG har över 10 års historiska amerikanska likvida aktier och listade optioner tickdata uppdateras dagligen, som lätt kan nås, Sorteras och betraktas grafiskt Slå upp någon aktiesymbol, vilken som helst, när som helst, i vilket marknadscenter, i vilken valuta som helst, i TAG IQ-motorn. Med TAG IQ Engine kan du. Analysera finansmarknadsdata och aktivitet för handelskontroll. Analysera data för att backtest models. Performa nya typer av frågor och mätvärden. Analysera fullständigt tid och försäljningsmarknadsdata med nivå 1, nivå 2 och skriv ut detaljer i minuter, timmar eller år värde av historiska marknadsdata. Access Clean, dagliga kontantaktier och noterade optioner kryssa datafiler som innehåller varje citat och varje tryck spridas för alla noterade och Nasdaq-värdepapper och för alla listade optionsserier som fångas via direktmarknadsfeeds. Dessa omfattande dataset är ovärderliga för. Bridge luckor i interna data. Supply block av historisk marknadsdata för algo och system test. Track citat trafik mönster. Evaluera övergripande marknad eller utbyte trender och beräkna volatilities. Produce symbol nivå analyser. Examine intraday trading behavior. Data är tillgänglig för hela handelsdagar eller kortare tidsperioder, och kan filtreras till dina specifikationer.
No comments:
Post a Comment