Flyttande medelvärde. Detta exempel lär dig hur man beräknar det glidande medlet av en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att släpa ut oregelbundenheter toppar och dalar för att enkelt kunna känna igen trenderna. 1 Först, låt oss ta en titt på vår tidsserie.2 På Datafliken klickar du på Data Analysis. Note kan inte hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda till verktyget Add-in Analysis ToolPak.3 Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK.4 Klicka på rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2 M2. 5 Klicka i rutan Intervall och skriv 6.6 Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3.8 Skriv ett diagram över dessa värden. Planering eftersom vi anger intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och Den aktuella datapunkten Som ett resultat utjämnas toppar och dalar Grafen visar en ökande trend Excel kan inte beräkna det glidande medlet för de första 5 datapunkterna eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter.9 Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 Och intervall 4.Konklusion Den la rger intervallet desto mer topparna och dalarna utjämnas. Ju mindre intervallet desto närmare de rörliga medelvärdena ligger till de faktiska datapunkterna. Flyttande medelvärde - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Som ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningspriser över 15 dagar. Veck 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28, 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28 . En 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare, som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, desto större fördröjning. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för korttidshandel och långsiktig MAs mer lämpade för långsiktiga investerare Den 200-dagars MA är i stor utsträckning följd av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medelvärde anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt kryssa över En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den är i en downtrend På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftat med en haussead crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA Downward momentum bekräftas med en bearish crossover, som uppstår när en kortsiktig MA korsar under en längre sikt MA. Moving Medelvärden - Enkelt och Exponentiellt. Moving Medelvärden - Enkelt och Exponentiellt. Medelvärdena släpper prisdata för att bilda en trend som följer indikator De förutspår inte prisriktningen, men definierar snarare den nuvarande riktningen med en fördröjning. Rörande medelvärden fördröjning, eftersom de är baserade på tidigare priser Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden jämn pris åtgärder och filtrera bort bullret De bildar också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, såsom Bollinger Bands MACD och McClellan Oscillator De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponential Moving Average EMA Dessa Flytta medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här är ett diagram med både en SMA och en EMA på den. Klicka på diagrammet för en live version. Simpel rörlig genomsnittsberäkning. Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är fem dagars summan av slutkurserna dividerat med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde Är ett medelvärde som rör sig Gamla data släpps när nya data kommer tillgängliga Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskala Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i glidande medel täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel sjunker den första datapunkten 11 och lägger till den nya datapunkten 16 Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa de första data punkt 12 och lägga till den nya datapunkten 17 I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Notera också att varje glidande medelvärde värdet ligger strax under det sista priset. Förflyttningsgenomsnittet för dag ett är till exempel 13 och det sista priset är 15 Priserna de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittsvärdet försvinner. Exponential Moving Average Calculation. Exponential glidande medelvärden minskar Fördröjning genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna Den vikt som tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärdet. Det finns tre steg för att beräkna en exponentiell rörlig averag e Först beräkna det enkla glidande medlet Ett exponentiellt glidande medelvärde EMA måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period s EMA i den första beräkningen Andra, beräkna viktnings multiplikatorn Tredje beräkna exponentiell glidande medelvärdet Formeln nedan Är för en 10-dagars EMA. Ett 10-årigt exponentiellt glidande medel gäller en 18 18 viktning till det senaste priset. En 10-årig EMA kan också kallas en 18 18 EMA. En 20-årig EMA tillämpar en 9 52 vägning till senaste pris 2 20 1 0952 Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än viktningen för längre tidsperiod Faktum är att viktningen sjunker med hälften varje gång den glidande genomsnittliga perioden fördubblas. Om du vill ha oss en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA s-parametern. Längs är ett kalkylblad exempel på ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde och ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde för Intel Sim glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt eftersom nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella glidande medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet 22 22 i den första beräkningen Efter den första beräkningen normal formel tar över Eftersom en EMA börjar med ett enkelt glidande medelvärde, kommer dess sanna värde inte att realiseras förrän 20 eller så perioder senare Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta kollagen Period Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder vilket innebär att påverkan på det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida StockCharts går tillbaka minst 250 perioder, vanligtvis mycket längre för dess beräkningar, så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen Har fullständigt försvunnit. Lagfaktorn. Ju längre glidande medelvärde desto mer är det 10-dagars exponentiella glidande medelvärdet att krama priserna ganska nära och sväng kort efter prisvridning Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - skumma och snabba att förändra Däremot innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner den. Längre glidande medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att förändra tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Klicka på diagrammet för en levande version. Diagrammet ovan visar SP 500 ETF med en 10-dagars EMA efterföljande priser och en 100-dagars SMA slipning högre Även vid nedgången i januari-februari behöll det 100-dagars SMA kursen och sänktes inte. Den 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Simpel mot exponentiell rörelse Medelvärden. Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidmedel, är det inte nödvändigtvis bättre än de andra exponentiella glidmedelvärdena har mindre fördröjning och är därför mer känsliga för de senaste priserna - och nyligen p risförändringar Exponentiella glidande medelvärden kommer att vända sig före enkla glidande medelvärden Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priser under hela tidsperioden. Således kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. preferensen beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passningen. Diagrammet nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA. EMA vände sig i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre till slutet av mars. Notera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Längder och tidsplaner. Längden på det rörliga genomsnittet beror på de analytiska målen. Korta glidande medelvärden 5-20 perioder passar bäst för kortsiktiga trender och handel. Chartister intresserade av Medellångsiktiga trender skulle välja längre glidande medelvärden som kan sträcka sig 20-60 perioder. Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Vissa rörliga genomsnittslängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske mest populär På grund av dess längd är detta tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Nästa 50-dagars glidande medelvärde är ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden tillsammans Korttids-, Ett 10-dagars glidande medelvärde var ganska populärt i det förflutna eftersom det var lätt att beräkna. En helt enkelt lade till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifiering. Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidmedel. Såsom noteras ovan föredrages beror på varje enskild individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidmedelvärden. Riktningsgenomsnittets riktning förmedlar importan T information om priser Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar. Ett fallande glidande medelvärde indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig uppgång. Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en lång Termen nedåtgående. Diagrammet ovan visar 3M MMM med ett 150-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Detta exempel visar hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. Den 150-dagars EMA-enheten avstod i november 2007 och igen i januari 2008 Observera att det Tog en 15 nedgång för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendomvandlingar som de uppträder i bästa fall eller efter att de uppstått i värsta fall. MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50. Notera att 150-dagars EMA inte växer fram till efter denna överskott När det gjorde det, fortsatte MMM högre de närmaste 12 månaderna. Rörande medelvärden fungerar briljant i starka trender. Dubbelkorsningar. Två rörliga medelvärden kan användas tillsammans för att genen Värdera crossover-signaler I den tekniska analysen av finansmarknaderna kallar John Murphy den dubbla crossover-metoden. Dubbelkorsningar involverar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden för glidande medel tidsramen för System Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara korttids A-system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. När det kortare glidande medelvärdet passerar över det längre glidande medelvärdet. Detta kallas också ett gyllene kors. En bearish crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta kallas ett dött kors. Allt använder systemet två eftersläpande indikatorer Ju längre de rörliga genomsnittliga perioderna desto större är fördröjningen i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag H Owever kommer ett glidande medelvärdesöverföringssystem att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som involverar tre glidande medelvärde. Igen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena A Enkelt trippelövergångssystem kan innebära 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden. Diagrammet ovan visar Home Depot HD med en 10-dagars EMA-grön streckad linje och 50-dagars EMA-röd linje. Den svarta linjen är den dagliga stängningen Att använda ett glidande medelvärde skulle ha resulterat i tre whipsaws innan de fick en bra handel. Den 10-dagars EMA bröt sig under 50-dagars EMA i slutet av oktober 1, men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november 2 Detta kors varade längre men nästa bearish crossover i januari 3 inträffade i slutet av november prisnivåer, vilket resulterade i en annan whipsaw. Detta baisseartade kors varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare 4 Efter tre dåliga sig Nals, den fjärde signalen föreshowed ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här Först är övergångar benägen för whipsaw Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att förhindra whipsaws Traders kanske kräver att crossover håller 3 dagar innan Agerar eller kräver att 10-dagars EMA ska flytta sig över 50-dagars EMA med en viss mängd innan man verkar Second kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD 10,50,1 kommer att visa en linje som representerar skillnaden mellan Två exponentiella glidande medelvärden MACD blir positivt under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Percentagepris Oscillator PPO kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader. Notera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidande medelvärden och kommer inte att matcha med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle ORCL med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD 50,200,1. Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 1 2-årsperiod De tre första resulterade i Whipsaws eller dåliga affärer En hållbar trend började med den fjärde crossover som ORCL avancerade till mitten av 20-talet. Återigen fungerar glidande medelvärde överst när trenden är stark, men producerar förluster i frånvaro av en trend. Prisövergångar. användas för att generera signaler med enkla prisövergångar En bullish signal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet En baisseignal genereras när priserna flyttar under det glidande genomsnittet. Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. ton för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel om priset är över 200-dagars glidande medelvärde, kartläggare skulle bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Självklart är ett drag under 50-dagars rörelse Medelvärdet skulle föregås av en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom den större trenden är upp. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uppåtgående. Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och Fortsättning på den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric EMR med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien flyttades ovan och hölls över det 200-dagars glidande medeltalet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början November och igen i början av februari Priserna flyttade snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge positiva signaler gröna pilar i överensstämmelse med den större uppåtgående MACD 1,50,1 visas i indikatorfönstret för att bekräfta priskors över eller under 50- Dag EMA Den 1-dagars EMA är lika med slutkursen MACD 1,50,1 är positiv när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Support och Resistance. Moving medeltal kan också fungera som stöd i en uptrend och resis Tändning i en downtrend En kortvarig uptrend kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig uptrend kan hitta stöd nära 200-dagars enkelt glidande medelvärde, vilket är det mest populära långsiktigt glidande medelvärde Om faktum kan det 200-dagars glidande medletet erbjuda stöd eller motstånd, helt enkelt för att det används så mycket. Det är nästan som en självförnöjande profetia. Tabellen ovan visar NY Composite med 200 dagars enkel rörelse genomsnittet från mitten av 2004 till slutet av 2008 200-dagarna gav stöd flera gånger under förskottet. När trenden vände om med dubbla stödstöden fungerade 200-dagars glidande medelvärde som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motstånd Nivåer från glidande medelvärden, speciellt längre glidande medelvärden Marknaderna drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskugga i stället för exakta nivåer, kan glidande medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Fördelarna med att använda Glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Rörande medelvärden är trenden efter eller eftersläpande indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom. Detta är inte nödvändigtvis en dålig sak. Trots allt är trenden din vän och det är bäst att handla i trendriktning Flytta medelvärden försäkra sig om att en näringsidkare står i linje med den nuvarande trenden Även om trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområdena, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. I en trend kommer glidande medelvärden att behålla Du in, men ger också sena signaler. Förvänta dig inte att sälja högst och köp i botten med hjälp av glidande medelvärden. Som med de flesta tekniska analysverktyg, bör rörliga medelvärden inte användas ensam, men i kombination med andra kompletterande verktyg Chartists kan använd glidande medelvärden för att definiera den övergripande trenden och använd sedan RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Tillägg av rörliga medelvärden till StockCharts Charts. Medelvärdena är tillgängliga som ett prisöverlag Funktion på SharpCharts arbetsbänk Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja antingen ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält bör användas i beräkningarna - O för Open, H för High, L för Low, och C för Close. Ett komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster förbi Eller rätt framtid Ett negativt tal -10 skulle flytta det glidande medlet till vänster 10 perioder Ett positivt nummer 10 skulle flytta det glidande medlet till de rätta 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänk StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden Efter att ha valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använd Moving Averages med StockCharts Scans. Here är några exempel skanningar som StockCharts medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer. Bullish Moving Average Cross Denna sökning söker efter aktier med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA 150-dagars glidande medelvärde ökar så länge som det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bärbar rörlig medelkors Denna sökning söker efter aktier med en fallande 150- Dags enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors av 5-dagars EMA och 35-dagars EMA Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors inträffar när 5-dagars EMA flyttas under 35-dagars EMA på abo Ve genomsnittlig volym. Ytterligare studie. John Murphy s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk Analys av finansmarknaderna John Murphy.
No comments:
Post a Comment